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dada · 2020年08月01日

Singer-Terhaar模型中,CAPM中对于β的理解

问题如图,谢谢啦

2 个答案

源_品职助教 · 2020年08月03日

这是根据β和ρ本身定义式联立后,得到两者的关系。

可以查阅CFA一级数量或者组合教材。三级经济不做推导要求。

源_品职助教 · 2020年08月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


贝塔是承担风险的系数,贝塔越高,承担风险越高,未来获得的收益也就可能越高。公式里就代表了一国市场承担全球市场的风险系数。

ρ就是变量之间的相关系数,公式里就代表了一国市场与全球市场的相关系数。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


dada · 2020年08月03日

想知道β是如何拆解成红框里的部分的

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