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游得过 · 2020年08月01日

问一道题：NO.PZ201702190300000105 第5小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请帮忙画一下图谢谢。

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月01日

同学你好，

这一道题其实不用去画图的，就是看远期签的划不划算，折现之后看等不等于250就好了。

如果要画图的话，你可以按上面2个方法去理解，一个是现在投资今后获得多少收益。

一个是现在一分钱不花，但是自己要做好规划，这样今后才有足够的钱去履行合约（还花呗）。

 

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NO.PZ201702190300000105 在Exhibit 3中 不是说有v是1.5嘛，这个不要计算进去吗？另外无风险利率不是0.325%吗？解析的0.3%哪里的？

2021-11-17 23:51 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 为何答案是用0时刻有没有套利机会的思路

2021-07-01 17:10 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 还是不知道这个无风险利率0.3%哪里来的

2021-06-10 22:13 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 请问条件中此句“The current quotepriof the forwaris equto no arbitrage price”，对解题有何用意呢？

2021-05-20 17:03 1 · 回答

老师到底从哪里能看出来应该用0.3%作为无风险利率……

2020-11-29 15:24 1 · 回答