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海伦岛主 · 2020年07月31日
在季节性检验中，需要搭建的模型公式是否有规定？是AR（1）、还是AR（4）？还是AR（N）都可以，只要最后autocorrelation检验中lag 4的t-statistic体现在尾部？
星星_品职助教 · 2020年08月01日
同学你好，
seasonality的检验书上并没有强调，了解一下就可以。流程就是autocorrelation的检验，可以使用AR(N)，正常会给一张表格，比较各个季度的t统计量。如果发现例如其他季度检验后都是no autocorrelation，只有第四，第八，第十二等季度有问题，那么就说明有一个每年第四季度的seasonality现象。
但考试一般也不会给出那么长的表格，可能就是语言描述一下，能判断出来是seasonality的现象就可以了。
