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海伦岛主 · 2020年07月31日

error term的serial correlation检验

讲义P133中,AR Model中对error term的serial correlation的检验,t统计量公式中分母是r的standard error,为何是n开根号分之一?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年07月31日

同学你好,

这里的standard error的公式来自数学推导,超出了CFA要求的范围,原版书上对于这个公式是直接给出的。所以这个公式需要直接记忆了。

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