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海伦岛主 · 2020年07月31日
DF方法可以检验序列是否满足cov stationary，其中H0：g=0, Ha：g<0，为什么这里不研究g>0的情况？课件中何老师介绍说，如果g>0意味着序列是发散式的，不能求得方差，这是为什么呢？具体原因不是很明白，可否补充解释下？谢谢
星星_品职助教 · 2020年07月31日
同学你好，
g=b1-1，g＞0即对应b1＞1。
Xt=b0+b1Xt-1这个时间序列方程里，如果b1＞1，Xt就会越来越大，也就是发散式意思，这种情况下也不存在mean-reverting。所以在AR里我们实际是要求b1＜1的，否则很多性质就不成立了。不过CFA中并没有强调这一点。
