问一道题：NO.PZ2018110601000010 [ CFA III ]

问题如下：

Bruce suggests narrower corridor widths for asset classes with higher capital gains tax rates and less liquidity, and wider corridor widths for asset classes that has higher correlation with the rest of portfolio.

His suggestion is correct regarding:

选项：

capital gains tax rates

liquidity

correlation

解释：

C is correct

考点：影响rebalancing range的因素

解析： capital gains tax rates越高，corridor widths越宽，因为对于应税投资者，每调整一次都可能被征收capital gains tax。流动性越差，corridor widths越宽，因为流动性差的资产交易成本通常比较高。与其它资产类型的相关性越高，corridor widths越宽，因为资产类型之间有同步性，偏离target weights的可能性降低。因此C是正确的。

b哪里错了？流动性不是差吗？

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1 个答案

纠纠_品职答疑助手 · 2020年08月02日

嗨，努力学习的PZer你好：

同学可以看题干这里这样描述：

Bruce suggests narrower corridor widths for asset classes with higher capital gains tax rates and less liquidity。

题目说如果流动性不好的话corridor要小一点，这是不对的。

因为流动性不好交易成本大，做Rebalancing的成本大，所以要少做，Corridor要宽一点，防止频繁调仓。所以关于流动性这里说法是不对的

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NO.PZ2018110601000010问题如下 Bruce suggests narrower corrir wihs for asset classes with higher capitgains trates anless liquity, anwir corrir wihs for asset classes that hhigher correlation with the rest of portfolio. His suggestion is correregarng: capitgains trates liquity correlation C is correct 考点：影响rebalancing range的因素解析&#xFF1capital gains trates越高，corrir wihs越宽，因为对于应税投资者，每调整一次都可能被征收capitgains tax。流动性越差，corrir wihs越宽，因为流动性差的资产交易成本通常比较高。与其它资产类型的相关性越高，corrir wihs越宽，因为资产类型之间有同步性，偏离target weights的可能性降低。因此C是正确的。 如题，这道题答案错了吧，相关性高应该宽啊，可题目说的是narrower

2022-04-28 23:42 1 · 回答

liquity correlation C is corre考点影响rebalancing range的因素解析 capitgains trates越高，corrir wihs越宽，因为对于应税投资者，每调整一次都可能被征收capitgains tax。流动性越差，corrir wihs越宽，因为流动性差的资产交易成本通常比较高。与其它资产类型的相关性越高，corrir wihs越宽，因为资产类型之间有同步性，偏离target weights的可能性降低。因此C是正确的。请问是否选B?感觉是答案错了？

2020-07-14 13:14 1 · 回答

偏离目标可能性降低总会觉得应该corrir wih 越窄？

2019-03-29 06:25 2 · 回答

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