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ttldxl · 2020年07月30日

在reset date这天求value的时候，为什么在这一天不考虑收到的现金流f90呢？

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，READING 37 - Valuing Interest Rate Swap这节课，在reset date这天求value的时候，为什么在这一天不考虑收到的现金流f90呢？为什么不是支出的现金流=NP+f90呢？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年07月31日

同学你好，

比如就拿固定换浮动来说吧，如果你考虑coupon，那么付固定端这一期的coupon要算上，付浮动端这一期的coupon也得算上，然后coupon还都是一样的，上下就抵消了。

做题目的时候 我们也只关注的是未来现金流折现，所以也可以不去看0时间点的coupon.

以上2种理解的角度，看哪个你能明白，就按那一个去理解吧。

 

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