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zwt519 · 2017年11月19日

问一道题：NO.PZ2015112501000003 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Behavioral Finance

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问：这道题已给的图如何理解？我会直接认为，如果认为B方案好于A方案，那在好的经济状况下获得的预期收益更大，在坏的经济状况下获得的预期损失也会更大，表现难道不是risk-seeking么

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1 个答案
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doglyt · 2017年11月20日

risk seeking是理性人假设的一部分，在选择的时候理性人会选择相同风险下预期收益最大的，相同收益下风险最小的，这道题中AB的预期收益率是相同的，都是5%（20%*50%-10%*50%），而风险也就是波动率是B大，所以选B的投资者是risk seeking的，也就是convex

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