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472121 · 2020年07月28日

问一道题:NO.PZ2018101001000040

问题如下:

Which of the following statements about positive serial correlation is most likely correct?

选项:

A.

It will not affect the consistency and estimation of regression coefficients.

B.

It will lead a higher standard errors of regression coefficients.

C.

It will lead a smaller t-statistics of regression coefficients.

解释:

A is correct.

考点: Serial correlation.

解析: 本题考的是正序列相关的特征。正序列相关只会影响残值ε的波动,但对回归方程本身的精确度无影响,也不会影响系数的估计。但正序列相关会使标准误变小,造成t统计量变大。所以A的描述是正确的,B和C的描述是错误的。选择A。

老师好,请问为什么C选项不对呢?

比如这题,

If Tylor tests the null hypothesis which is no serial correlation in the regression residuals and the results shows that the Durbin-Watson statistic is 1.0165. And given the critical values at the 0.05 significance level for the Durbin-Watson statistic are Dl=1.35 and Du=1.49. Which of the followings is most likely correct?

就是1.0165小于1.35,所以是positive啊

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年07月29日

同学你好,

从三个选项的描述中,可以看出本题考察的是多元回归方程中序列相关的性质。只有在多元回归中,序列相关问题才会考虑t统计量和其相关性质。

AR模型里的序列相关考虑的是DW检验和DW统计量,不考虑t检验。你列举的例子就是AR模型的情况,和本题是不同的考点。