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sarahjia · 2020年07月27日

问一道题:NO.PZ2018070201000089

问题如下:

Which of the following statements is correct in return-generating models?

选项:

A.

The intercept of the market model is the asset’s estimated beta.

B.

The intercept of the market model is the asset’s estimated alpha.

C.

The intercept of the market model is the asset’s estimated variance.

解释:

B is correct.

In the market model, Ri iiRm +ei, the intercept, αi, is estimated using historical security and market returns.

你好老师,请问CAPM中的SCL也是回归,怎么知道题目说的是marketmodel还是前面略略讲到的那个呢,谢谢

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年07月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,注意结合题干理解,都说的是market model ,咱们一级是一个一个独立的小题,所以也应当结合题干理解。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!