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SUN · 2020年07月27日

经典题里面的buffering

麻烦问一下,这道题李老师说,New的可能进不来,old的出不去,是什么意思?

buffering不应该是该出去的可能在buffering里面也可能出不去吗?为啥就一定是出不去呢?也可能是老的满足条件调出buffering了,但是新的还没有进来,不就会少吗?为啥一定是比index的股票数多呢?

2 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年07月28日

不对啊,基金持仓少于指数的情况可多了去了(不只是buffering),比如不完全复制(not full replication)。

对于那些包含大量成分股的指数来说,你想做被动投资还可以选择stratified sampling或optimization。所以对于持仓少于指数的情况,协会也不会特别考察 。

maggie_品职助教 · 2020年07月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、李老师在这里说的原话是由于有缓冲区新的有可能进不来但也可能进来(只落在缓冲区的进不来,如果大幅超过缓冲区的就进来了),对于那些市值下降的即原来在指数中的由于现在有缓冲区了,更不容易出去了。注意这只是一种可能(不是一定),所以造成了经理B持有的股票数量超过指数

2、你说的没错啊,当然有可能发生新的没进来,但老的出去了。这里没有“一定”,李老师只不过在解释为何有超过指数持仓的一种可能存在的情形。


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