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Spencer · 2020年07月27日

问一道题:NO.PZ2018123101000012

问题如下:

A two-year on-the-run US Treasury bond is yielding 3.5%. The swap spread is quoted at 80 bps for the 2-year interest rate swap. The rate paid by the fixed payer in a two-year interest rate swap is closest to:

选项:

A.

4.3%

B.

1.50%

C.

2.50%

解释:

A is correct.

考点:Swap spread概念

解析:已知两年期的国债收益率,且知道Quoted swap spread,则2年期固定换浮动互换的Swap rate等于2年期国债利率加上Swap spread:3.5 % + 0.8 % = 4.3 % 。

老师请问,这里是不是在求Swap Rate? 因为Swap Spread=Swap Rate-Treasury Yield

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年07月27日

同学你好:

是的,swap rate就是利率互换中的固定利率,所以“The rate paid by the fixed payer in a two-year interest rate swap ”这句话描述的就是swap rate。

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