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LHY · 2020年07月26日

问一道题:NO.PZ2019052001000128

问题如下:

A CFO in a median-sized US bank decides to choose distributions to model loss frequency and severity. The distribution that models severity:

选项:

A.

should be sensitive to the tail of the distribution.

B.

requires less data than distribution that models frequency

C.

requires to measure the mean and variance of the loss data.

D.

can use Poisson distribution

解释:

A is correct.

考点:parametric-based LDA

解析:Loss severity的建模需要重点关注尾部的分布。B选项,Loss severity的建模与loss freqency相比,需要更多的数据。C选项,关注尾部,因此mean和variance的衡量并不重要。D选项,Poisson distribution通常用于衡量loss freqency。

如何理解sensetive to tail 啊

我理解成了高敏感要求tail数据少(即thin),所以才没有选A。

有没有可以捋顺下我思维的套路?

1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年07月27日

同学你好,

should be sensitive to the tail of the distribution 意思是对于尾部的数据更加关注,更敏感。

敏感的意思并不是指数据少。

我理解你思维的套路是因为敏感,所以数据不能太多,这个逻辑有点bug,比如说我有一个仪器对检测某个指标很敏感,是说这个指标变动很小我就能观测到,而不是指我只能检测很小数据的这个指标,如果是那样的话,敏感就不是一个优点,而是一个缺点了。

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