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扑扑扑 · 2020年07月26日

问一道题:NO.PZ2017092702000118

问题如下:

Which of the following characteristics of an investment study most likely indicates time period bias?

选项:

A.

The study is based on a short time-series.

B.

Information not available on the test date is used.

C.

A structural change occurred prior to the start of the study’s time series.

解释:

A is correct.

A short time series is likely to give period-specific results that may not reflect a longer time period.

B选项test data是啥意思?以及为什么这种是前视偏差呀?课堂上举的前视偏差例子就没太听明白。

1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年07月26日

同学你好,

B选项描述的是look ahead bias:A test design is subject to look-ahead bias if it uses information that was not available on the test date.

其实就是计算时某些实际的数据拿不到,然后就只能被迫用模拟的数据来做替代,这个模拟的数据就有可能出现bias

举个例子,如果要计算一家公司的市净率P/B,但是在测算的那一天(test date),并不知道这家公司真实的book value的值,那么就只能用一个预测出来的book value的值结合当天真实的股价来计算P/B,这里面就出现了look-head bias。