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irene · 2020年07月26日

问一道题:NO.PZ2020012005000031 [ FRM I ]

问题如下:

What is meant by mean reversion?

解释:

Mean reversion is the tendency for a market variable to be pulled back to some central value over time.

没有看到这个知识点,是不是现在已经删除了?
1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年07月26日

同学你好,

均值复归是一个比较基础的概念,是理解很多现象的基础,特别是quant中间的,比较简单还是应该理解一下。

通常某个变量有均值复归的特性是指,从长周期来看,该变量应该有一个均值,如果某段时间的这个变量超出了这个均值,那他慢慢会降低,回归到均值的水平;相反,如果某段时间变量低于这个均值,那会慢慢增加,回归到均值水平。