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antata9089 · 2020年07月26日

重新提交这题 之前图片没传上

这个题中 - 为什么-(Rcad +15bps): 这个付出的CAD interest这里, 是用的rcad = 1.95% +15bps ,而不是用的书中提到的65bps +15 bps --》书中说这个是PE firm pay CAD float plu 65bps on its bank loan, 如下已经勾画出
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年07月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这道题80bps不是付出的interest rate,而是一个spread,在期间PE公司借CAD付出1.95%+65bps,swaps过程中收到CAD,1.95%-15bps,付出USD的利息2.5%,其中1.95%消掉了,所以是2.5%+80bps,而如果没有互换操作,直接借美元,为2.5%+100bps(题干条件),因此互换有优势。

基础班currency swap这个视频几乎都是对这道题的讲解,非常详细,同学也可以回顾一下


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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