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elizaben · 2020年07月25日

经典题固收

这个题里长期上涨比短期多,不应该是steepen用bullet选b吗。。。组合1长期的久期也下降了啊,为什么只看5年10年就选2了。。。

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月01日

    Port1,           Port2

1 -0.0002        +0.0001

2 -0.0014         +0.0003

5 +0.0019         0

10 +0.0035        -0.0018

30 -0.002           0

您看一下这两个量,我们简短的算一下,就假设这5个年份的都等权重可以把。

右边的是不是减的多一些呢。

WallE_品职答疑助手 · 2020年07月26日

同学你好,你可以自己的去品上面的这些话,“If long rates rise, the bulleted portfolio will lose less than a portfolio of similar duration”。 特别是similar duration这里。

现在这个题目,他的duration 要发生改变,duration改变最直接的影响就是价格的改变。所以这不在单单的是在duration 保持不变时,long bullet好。而是要从整个portfolio的角度去考虑,降低整个duration.

elizaben · 2020年07月28日

抱歉,组合1也下降了duration啊,凭什么认为组合2更好呢。。。

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