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elizaben · 2020年07月25日
4.3那里何老师是联立方程组求权重，但是这里为啥直接判定2年期和长期债券权重相等？duration neutral不应该是long＝short么这里为啥直接用2年＝30年。。。求答疑解惑，谢谢
WallE_品职答疑助手 · 2020年07月26日
4.3 是barbell 和 bullet的问题，他们形成了Butterfly, 两端在一起的duration要和中间端相等。而4.5 是condor的问题，两翼的duration netural就行。
详情可以参考基础班讲义Butterflies and Condors 中的Example 5。
4个点的Money duration都是相等的，并不是2年等于30年~~， 是2，5，10，30的money durationd都相等。
