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良爱洳 · 2020年07月25日

问一道题:NO.PZ2019012201000015 [ CFA III ]

问题如下:

Equity futures are used by index fund managers to take advantage of a good future market outlook. But he concerns about underlying securities pay dividends, while the futures contract tracks only the price of the underlying index. The risk that fund managers concern regarding the equity futures strategy is most likely:

选项:

A.

basis risk.

B.

currency risk.

C.

counterparty risk.

解释:

A is correct.

考点:Derivatives-Based Approaches

解析: 基差风险源于使用与基础资产不完全匹配的对冲工具。当标的证券支付股息时,会产生基差风险,因为期货合约只跟踪标的指数的价格。

请问这是哪一个reading里的知识点?

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年07月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


R23:Derivatives-Based Approaches

请看讲义70页:


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


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