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jqm · 2020年07月23日
您好,上图是业绩评价基础课讲义182页,画蓝线地方不明白,非系统性风险应该是标准差吧,这里怎么把方差作为非系统性风险呢?
吴昊_品职助教 · 2020年07月24日
同学你好:
如果在这里出考题的话,一般让我们计算的都是比率。我们只要知道在计算比率的时候,分母都是采用的标准差形式即可。答案的第二行,只不过是要把非系统性风险从总风险中反推出来。
标准差和方差都是可以用来表示风险的,只不过标准差是衡量波动性的最常用统计指标。在这里原版书表述没有太大的问题。