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Lisa_love · 2020年07月21日

Money duration 

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Money duration 的公式是什么。什么含义呢？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年07月23日

Money duration = market value * modified duration

a measure of the price change in units of the currency

以上是原版书的解释。修正久期描述的是利率的变动率对应的债券价格的变动率。那么Money Duration在修正久期的基础上乘以的市值。

债券价格的变动率是deltaP/P 在乘以 MV 也就相当于P的话，代表了债券的价格具体变动了多少数值，而不是百分比。

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