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Tan · 2020年07月19日

FRA settlement 书上例题如何用画图法做

李老师上课只讲了从定义角度出发,第二题的做法,想请问下这道题从画图法如何解?

李老师给的抽象概念公式里,到T(settlement)时刻的libor和折现率是相同的,而这道题的libor和折现率不同,不知道如何用画图法做?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年07月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

你理解是对的,这道题不适合用画图法,因为题干已经给出了appropriate discount rate是0.4%,我们就不能用0.55%了,

只能用定义的方法来计算。


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