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taiyang · 2020年07月19日
collar里面put gamma减去call gamma等于一,怎么理解呢? put,call和stock的gamma各自等于多少呢?
xiaowan_品职助教 · 2020年07月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
这里说的是put gamma减去call gamma近似为0,不是1哈。
gamma是delta的变化率,对于stock来说,其delta为常数1,gamma为0,对于call或者put来说,gamma都是大于0的,绝对值都比较小。
不同的put,call,gamma都是不同的,教材这里只是一个近似,可以做为一个结论。下面是教材截图
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!