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@_@ · 2020年07月19日

问一道题:NO.PZ2017092702000093 [ CFA I ]

问题如下:

The weekly closing prices of Mordice Corporation shares are as follows:

The continuously compounded return of Mordice Corporation shares for the period August 1 to August 15 is closest to:

选项:

A.

6.90%

B.

7.14%

C.

8.95%

解释:

A is correct.

The continuously compounded return of an asset over a period is equal to the natural log of period’s change. In this case: ln(120/112) = 6.90%

老师,没看懂这个题的意思,能讲一下吗?

3 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月01日

@Amy

同学你好,回复中已经明确说了这是lognormal distribution下讲的一个考点。这个知识点在R9 Common Probability Distributions中

星星_品职助教 · 2020年10月18日

@treepple

同学你好,

这道题不需要考虑年化收益,如果要求年化收益,题干会有提示。

星星_品职助教 · 2020年07月19日

同学你好,

这道题涉及lognormal distribution下讲的一个考点:continuously compounded return (连续复利下的收益率)=Ln(S1/S0)

对于本题而言,求的是“ the period August 1 to August 15 ”的连续收益率,所以S1为8.15价格,即120,S0为8.1价格,即112.

所以连续收益率=Ln(120/112),即可得出A选项。

treepple · 2020年10月18日

请问这个是年化收益吗?这道题要求的是年化收益吗?

Amy · 2020年11月01日

具体是在哪一段视频有详细讲述?

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NO.PZ2017092702000093 问题如下 The weekly closing prices of MorCorporation shares are follows:The continuously compounreturn of MorCorporation shares for the perioAugust 1 to August 15 is closest to: A.6.90% B.7.14% C.8.95% A is correct.The continuously compounreturn of asset over a periois equto the naturlog of perios change. In this case: ln(120/112) = 6.90%资产在一段时间内的连续复合回报等于期间变化的自然对数。 在本题中ln(120/112) = 6.90% 这个公式可以一下背后的逻辑吗

2023-07-11 17:57 2 · 回答

NO.PZ2017092702000093问题如下 The weekly closing prices of MorCorporation shares are follows:The continuously compounreturn of MorCorporation shares for the perioAugust 1 to August 15 is closest to:A.6.90%B.7.14%C.8.95% A is correct.The continuously compounreturn of asset over a periois equto the naturlog of perios change. In this case: ln(120/112) = 6.90%资产在一段时间内的连续复合回报等于期间变化的自然对数。 在本题中ln(120/112) = 6.90% 可以理解连续复利,但是15天的连续在计算中怎么提现的呢,假如题里问8天时的连续复利收益,除了把120替换成160,还有其他计算区别吗

2023-02-08 00:52 3 · 回答

NO.PZ2017092702000093问题如下The weekly closing prices of MorCorporation shares are follows:The continuously compounreturn of MorCorporation shares for the perioAugust 1 to August 15 is closest to:A.6.90%B.7.14%C.8.95% A is correct.The continuously compounreturn of asset over a periois equto the naturlog of perios change. In this case: ln(120/112) = 6.90%资产在一段时间内的连续复合回报等于期间变化的自然对数。 在本题中ln(120/112) = 6.90% 这道题对应的知识点讲义上不是叉掉了吗?,讲义p159,怎么还会考呢?还是原版书题

2022-09-18 19:00 1 · 回答

NO.PZ2017092702000093 7.14% 8.95% A is correct. The continuously compounreturn of asset over a periois equto the naturlog of perios change. In this case: ln(120/112) = 6.90% 资产在一段时间内的连续复合回报等于期间变化的自然对数。 在本题中ln(120/112) = 6.90% 能一下为什么用ln计算么,没太懂

2022-02-23 17:07 1 · 回答

NO.PZ2017092702000093 为什么不能直接用(1+r/m)^m=FV/PV 这样来算呢,这样算出来是答案B。

2021-11-09 10:46 1 · 回答