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Hugogooo · 2020年07月18日

问一道题:NO.PZ2018123101000075 [ CFA II ]

问题如下:

An annual-paid floating-rate bond has a maturity of three years. The effective duration of this bond is:

选项:

A.

lower than or equal to 1.

B.

higher than 1 but lower than 3.

C.

higher than 3.

解释:

A is correct.

考点:考察对浮动利率债券的理解

解析 : 浮动利率债券的有效久期的最大值为利率重置的间隔期 。 由于该浮动利率债券每年重置一次 , 因此该债券的有效久期小于或等于1 。

请问floater bond理解是重点吗
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年07月19日

同学你好:

浮动利率债券在二级中还是比较重要的,无论是定性结论,还是定量估值计算,都是可能被考查的形式。

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NO.PZ2018123101000075问题如下 annual-paifloating-rate bonha maturity of three years. The effective ration of this bonis: lower thor equto 1. higher th1 but lower th3. higher th3. A is correct.考点考察对浮动利率债券的理解解析 浮动利率债券的有效久期的最大值为利率重置的间隔期 。 由于该浮动利率债券每年重置一次 , 因此该债券的有效久期小于或等于1 。请问在讲义那里q啊谢谢

2023-10-27 11:55 1 · 回答

NO.PZ2018123101000075问题如下 annual-paifloating-rate bonha maturity of three years. The effective ration of this bonis: lower thor equto 1. higher th1 but lower th3. higher th3. A is correct.考点考察对浮动利率债券的理解解析 浮动利率债券的有效久期的最大值为利率重置的间隔期 。 由于该浮动利率债券每年重置一次 , 因此该债券的有效久期小于或等于1 。将floater看成三个0息组成,每次票息重置间隔1年,真正受利率变动影响的就只有一年内的时间,重置就清零,可以这么理解吗?

2023-04-11 23:24 1 · 回答

NO.PZ2018123101000075 问题如下 annual-paifloating-rate bonha maturity of three years. The effective ration of this bonis: lower thor equto 1. higher th1 but lower th3. higher th3. A is correct.考点考察对浮动利率债券的理解解析 浮动利率债券的有效久期的最大值为利率重置的间隔期 。 由于该浮动利率债券每年重置一次 , 因此该债券的有效久期小于或等于1 。 做这个题的时候感觉没学过啊。。。知识点太多了吗?

2023-02-01 16:13 1 · 回答

NO.PZ2018123101000075 请问可以用ration的计算公式推导说明一下吗?

2021-08-06 15:49 1 · 回答

higher th1 but lower th3. higher th3. A is correct. 考点考察对浮动利率债券的理解 解析 浮动利率债券的有效久期的最大值为利率重置的间隔期 。 由于该浮动利率债券每年重置一次 , 因此该债券的有效久期小于或等于1 。请问为什么浮动利率债券的本息要在每个年末就连本带利的还掉,不能每个重置日时只还息,到期日再还本吗?例如三年期浮动利率债券,每年年末是重置日,重置日只还上一期到期的利息,到了第三年年末再把本金还掉?重置日还本付息在讲义哪里有提到?感谢。

2020-11-01 13:19 2 · 回答