嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,
首先,这道题需要被对冲的资产是MXN计价的,我们要hedge,就要卖MXN,而题目给出的报价形式是MXN/GBP,把MXN放在了标价货币的位置,
所以short MXN相当于long MXN/GBP。
再来,看题目给出的表格,在所给出的时间点上,现货价格
最后,计算roll yield,站在long的立场,roll yield=(S-F)/S,而S
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!