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Pina · 2020年07月15日

问一道题:NO.PZ201512020300000806

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

Using information from Exhibit 2, Vasileva should compute the 95% prediction interval for Amtex share return for month 37 to be:

选项:

A.

–0.0882 to 0.1025.

B.

–0.0835 to 0.1072.

C.

0.0027 to 0.0116.

解释:

A is correct.

老师好 这题里 prediction error 是指MSE 吗? 因为Sf 类似于SEE, 于是Sf =根号MSE = 根号0.0022? 谢谢。

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年07月17日

同学你好,

the variance of the prediction error是Sf的平方,Sf是Y cap的标准误。

计算Y的区间估计的方法和计算X的是一样的,都是点估计值±临界值×标准误,所以直接将0.0022开方得到标准误Sf,然后代入公式就可以了。

Sf本身也有一个公式计算,上课讲义里有,比较复杂,在掌握了以上原理后可以记忆一下,理论上也是有可能考察的。