Drink H · 2020年07月14日
问题如下：
How can a long position in an asset at a future time be created synthetically?
选项：
解释：
An investor can borrow the present value of the futures price from the bank and take a long position in the corresponding futures contract on one unit of the asset.
没理解这道题的意思，和李老师讲的有所出入
NO.PZ2020012005000029 问题如下 How ca long position in asset a future time createsynthetically? investor cborrow the present value of the futures prifrom the bank antake a long position in the corresponng futures contraon one unit of the asset. 我向银行借钱，买入一个futures。这样做的目的是什么？这个过程以及到期时候，怎么还银行的钱呢。
NO.PZ2020012005000029 和题目无关，在听课时遇到的问题。再求定价时如下图，老师一直说合理定价的时候就写了st，为什么st往so折现时，不需要除以（1+rf）t呢
NO.PZ2020012005000029 要想构建一个未来买入资产的头寸就是long futures，那么就要在期初向银行借入FP的钱？那为啥期初要借过来呢？期末直接按照约定价格FP买过来不就行了吗？
NO.PZ2020012005000029 请问为什么不是take a short position in the futures contract?
NO.PZ2020012005000029 这个题目的long position应该 指的是long/buy the unrlying而不是long a forwarcontract，应该是short a forwarcontract
