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taiyang · 2020年07月14日
如题，long call delta是1，long put就是负一啊，为什么讲义上直接说所有long position就是1，put positon是-1？ 另外short call和put的图形应该是什么样的？ 完全和long 反过来吗？
xiaowan_品职助教 · 2020年07月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
你说的是“long position in the underlying asset has a delta of 1，..."这句话吗，这里说的不是option，而是option所对应的资产本身。
譬如说股票期权，这句话说的就是long股票本身的delta是1，short股票本身的delta是-1。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
