问一道题：NO.PZ2015121802000029 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

no idea

添加评论

1 个答案

品职辅导员_小明 · 2017年11月17日

要充分理解有效前沿的原理，就是相同风险收益最高，相同收益风险最低，这道题是通过对比三个组合的风险和收益来找出一个相对来说风险与收益不对等的组合，那么很明显就是组合B，风险在三个组合里是中等的，但是收益却是最高的。

添加评论

1
回答
0
关注
328
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2015121802000029 问题如下 Whiof the following statement is most correabout the portfolio on efficient frontier: A.The portfolios have the lowest expectereturn for ealevel of risk. B.The portfolios are well-versifie C.The portfolios ignore some risky assets. B is correct.The portfolios on the efficient frontier have the greatest expectereturn for ealevel of risk. All risky assets are incluanthe portfoliso are well-versifie GMV中仅包含了all risky assets，未包含risk-free assets，怎么能说well-versifie？还是说EF上的点是well-versifie而CML上的点因为包含risk-free assets，应该是fully-versifiewell-versifiefully-versifie区别吗？

2022-08-24 15:13 1 · 回答

NO.PZ2015121802000029 请问横轴是sigma补偿的不是totrisk吗？well versifie是只补偿系统性风险吗？

2021-04-22 23:30 2 · 回答

C为什么错了呢

2019-12-21 23:36 1 · 回答

portfolio b 不应该在有效前沿上面吗？？

2018-06-18 14:40 1 · 回答

请问为什么答案不是C？-风险中等，收益率最高。。

2018-05-27 06:07 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015121802000029 [ CFA I ]

1 个答案

1

0

328

相关问题