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金融民工阿聪 · 2020年07月12日

这里说的general表达式是什么意思?

 这里说的“general”表达式是什么意思?定义是啥

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小刘_品职助教 · 2020年07月12日

同学你好,

所谓的“general”表达式就是这个表达式在一定的条件下可以转换为其他表达式,这个公式具有一般性。

像这里的话,分为三种情况,一种情况是每期的利率本身不发生偏移,只是产生一个随机的波动;二是每期的利率除了随机波动之后,还会发生偏移,但这个偏移的值每期都是固定的;三是每期的利率除了随机波动之后,还会发生偏移,而且这个偏移的值每期都不是固定的。

像Ho-Lee model就完全统一了这三种情况,如果λ1=λ2=0,Ho-Lee就转换为model 1;如果λ1=λ2,Ho-Lee就转换为model 2.所以就称Ho-Lee mode是“general”表达式

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