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kkyy · 2020年07月11日

问一道题:NO.PZ2018101001000040

问题如下:

Which of the following statements about positive serial correlation is most likely correct?

选项:

A.

It will not affect the consistency and estimation of regression coefficients.

B.

It will lead a higher standard errors of regression coefficients.

C.

It will lead a smaller t-statistics of regression coefficients.

解释:

A is correct.

考点: Serial correlation.

解析: 本题考的是正序列相关的特征。正序列相关只会影响残值ε的波动,但对回归方程本身的精确度无影响,也不会影响系数的估计。但正序列相关会使标准误变小,造成t统计量变大。所以A的描述是正确的,B和C的描述是错误的。选择A。

负的序列自相关会导致t值和standard error变大还是小呢? 那异方差和条件异方差会导致t值和standard error变大还是小呢?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年07月12日

同学你好,

序列正相关会导致标准误小,进而t统计量计算偏大;序列负相关会导致标准误大,进而t统计量计算偏小。

条件异方差不能直接判断,要看具体条件才能判断标准误是偏大还是小,以上的都讲过,具体可以参考基础班课程相关内容。这几个点需要理解,灵活运用,不要去硬记。

SiriChing10 · 2024年02月01日

星星好棒