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猪沙拉 · 2017年11月16日

cfa一级经典题fixed income R55-6.5

  1. CFA I
  2. Fixed Income
老师在讲解这道题时说解题思路是convexity的特性，涨多跌少。能否详细讲解一下涨多跌少在这道题解题过程中如何分析？
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年11月17日

涨多跌少的意思就是当利率上升1%价格的下降幅度比利率下降1%价格上升幅度的要少。

在此题中，如果利率上升1%使得价格下降15%，那么利率下降债券价格上升就要大于15%

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