Brad · 2020年07月10日
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问题如下：
2. Did Batten’s regression analyze cross-sectional or time-series data, and what was the expected value of the error term from that regression?
选项：
A. Time-series0
B. Time-seriesεi
C. Cross-sectional0
解释：
A is correct.
because the data are time series, and the expected value of the error term, E(Ԑ), is 0.
老师好，我的理解是时间序列数据是自回归模型，而牵涉到其他口径数据的，即使是跨多个时间，但在每个时间点上都是一一对应的诫勉数据，所以将这题归为时间序列不是很理解，请问是否有原版书的依据？
星星_品职助教 · 2020年07月10日
同学你好，
time series data是一级的概念，可以简单理解为同一个体在不同时间维度上的情况。这道题的样本为变量从1980年1月到2000年8月的月度数据，所以很明显是一个时间序列数据。
而cross sectional data指的是同一时间上，不同的个体的情况
数据和模型并不是同一个概念，多元回归模型也可以应用时间序列数据。例如学过的linear trend model。
并没有讲过诫勉数据的概念。
附上原版书对时间序列数据的定义：A time series is a set of observations on a variable’s outcomes in different time periods: the quarterly sales for a particular company during the past five years, for example, or the daily returns on a traded security.
NO.PZ201512020300000202 老师，这题不是说用这家公司的数据和美国的CPI指数去回归吗？那不是cross series吗
NO.PZ201512020300000202 请问老师，哪句话表示没有残差项呢？
NO.PZ201512020300000202 Cross-section什么意思啊？
NO.PZ201512020300000202 请问基于哪个条件看出，残差项已经倒干净了（即ExpecteValue=0）？
NO.PZ201512020300000202 那么cross section的error value呢？
