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quietvivian · 2020年07月08日
这道题没有听懂，麻烦老师再讲一下，谢谢
品职答疑小助手雍 · 2020年07月09日
这个只能理论上说一下，首先看平价公式，P+S=C+K的现值，C=S-K的现值+P。因为P肯定大于零，所以C>S-K的现值。这就是说相对于S-K的现值这个到期行权的期望收益而言，C更大，直接卖出看涨期权更划算，所以理论上来说美式看涨不会提前行权。
而反过来说P=C+K的现值-S。所以P 以上都是基于平价公式理论上来说的。
以上都是基于平价公式理论上来说的。
