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700 · 2017年11月16日

必做题70，这道题为什么不选b c d

  1. FRM I
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月17日

at the money时delta变化最大(即gamma最大)，hedge的效果最不好。BCD，B的delta稳定为1，CD out of the money, gamma已经没有at the money 时大。

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