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粉红豹 · 2020年07月08日
经典题，两倍速。
老师，这道题目我理解做法的，在定量计算下面，计算结果我对不上。
比如说，1 year，benchmark那一行，用key rate PVBP = 0.0191 * 12bps *（-1） = 0.2292，（乘以负一代表利率上升12bp，portfolio value下降），与表格中的（137.52）完全不同。
能否麻烦老师帮忙看下，题目答案中的数字是怎么计算出来的？
WallE_品职答疑助手 · 2020年07月09日
同学你好，
这一题只是定性判断，并不是让你计算，
Predicted change = Portfolio par amount × Partial PVBP × (–Curve shift)。
答案中写说了计算公式如上，但是这一题都没有告诉你 Portfolio par amount 你又怎么能算出这表格中的数据呢。
这里的表格放在这里只不过是让你参考下罢了。
