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Roxanne_104 · 2020年07月08日

问一道题:NO.PZ2016070201000089 [ FRM II ]

问题如下:

The Basel Committee requires backtesting of actual losses to VaR calculations. How many exceptions would need to occur in a 250-day trading period for the capital multiplier to increase from three to four?

选项:

A.

two to five

B.

five to seven

C.

seven to nine

D.

ten to more

解释:

D is correct. Ten or more backtesting violations require the institution to use a capital multiplier of four.

看了解析也没懂咋算的
1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年07月08日

同学你好,

这题考查的是巴塞尔委员会对回测结果不好的惩罚措施,就是个记忆的点,原来的系数是3,变成了4,所以增加了1,直接看下面这个表就行