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Roxanne_104 · 2020年07月07日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

整题没懂？麻烦解释下，这是考的coherence的知识点吗？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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2 个答案

小刘_品职助教 · 2020年07月08日

同学你好，

这个理解VaR值计算的逻辑就好，漂移不是一个单独的名词，你可以理解为在计算VaR的时候用的是历史数据，如果这个历史数据本身和现在情况不一致，那你用之前的VaR来做计算肯定就会有偏差，所以要对他进行修正。

比如这道题，因为有一段时间，科技股涨很多，相对现在来说收益就会高估了，所以这段时间算的VaR值就会相对偏低，因此要做一些修正。

小刘_品职助教 · 2020年07月07日

同学你好，

本题的考点是各类VaR计量方式的优缺点。

题目是一个long stock+short put的保护性看跌期权的策略。中间有1995-2001互联网泡沫的隐含背景，即这个期间科技股的价格有明显的漂移（可以理解成价格偏差），因此要对漂移进行处理，ABC都针对性地进行了处理，除了D

Roxanne_104 · 2020年07月08日

漂移是啥？上课没提过啊

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