开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

还是星宇好 · 2020年07月07日

问一道题：NO.PZ2020011303000052

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下：

An investment has a uniform distribution where all outcomes between -40 and +60 are equally likely. What are the VaR and expected shortfall with a confidence level of 95%?

选项：

解释：

VaR is 35. Expected shortfall is 37.5.

老师需要个ES的过程

添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2020年07月07日

这题关键点在前面的均匀分布，每个点的概率是一样的，从-40到60，那最差的5%就是-35到-40那段，所以-35就是var，从-35到-40的均匀分布均值是-37.5，所以ES是37.5

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 553

    浏览
相关问题

NO.PZ2020011303000052 老师您好。请问一下，ES怎么计算出答案的

2022-02-27 23:45 1 · 回答

这题的var应该是36吧，第五大损失

2020-03-15 00:20 3 · 回答