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KeynesYang · 2020年07月05日

问一道题:NO.PZ201812170100000207

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

Based on Statement 2, the financial ratio most directly affected is the:

选项:

A.

Tier 2 capital ratio.

B.

net stable funding ratio.

C.

liquidity coverage ratio.

解释:

C is correct.

Reverse repurchase agreements represent collateralized loans between a bank and a borrower. A reverse repo with a 30- day maturity is a highly liquid asset and thus would directly affect the liquidity coverage ratio (LCR). LCR evaluates short- term liquidity and represents the percentage of a bank’s expected cash outflows in relation to highly liquid assets.

不是很明白,逆回购意思是类似于抵押贷款,答案的意思是把手上的cash短期内变成流动性较高的债券?那按照LCR公式的分母,high liquid assets没有变化,只是cash变bond,总量没变化把。

1 个答案
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Olive_品职助教 · 2020年07月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


不是100的cash换100的bond,银行要赚利息的,所以中间是有差额的,所以流动资产的总量会变化。


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NO.PZ201812170100000207 问题如下 Baseon Statement 2, the financiratio most rectly affecteis the: A.Tier 2 capitratio. B.net stable funng ratio. C.liquity coverage ratio. C is correct. Reverse repurchase agreements represent collateralizeloans between a bank ana borrower. A reverse repo with a 30- y maturity is a highly liquiasset anthus woulrectly affethe liquity coverage ratio (LCR). Levaluates short- term liquity anrepresents the percentage of a bank’s expectecash outflows in relation to highly liquiassets.解析考点Analysis of FinanciInstitutions - Analyzing A Bank - The CAMELS Approa- Liquity Position Statement 2在银行零售存款显著增长的时期,N-bank 在 30 天逆回购市场很活跃逆回购是银行和借款人之间的抵押借款行为。比如 A 把债券先卖给 B,从 B 处获得资金,并约定一定时间后, A 再用钱把债券从 B 手里买回来本质是一个融资的过程,这个债券其实就是抵押品。站在 A 的角度,属于 repurchase agreements。站在 B 的角度,就属于 reverse repurchase agreements A 错误。reverse repo 只是一种投资产品,不属于资本金,不会影响 Tier 2 capitratio B 错误。净稳定融资比率,更关注「长期」流动性,从资产负债表的角度来理解,分子就是银行的资金来源,属于负债,分母是要求的稳定的资金来源。要求银行内部可用的稳定的资金来源是足以应对银行的「长期」业务的。而 reverse repo 流动性很高(题干也说了是 30 天),因此不属于 stable funng,不影响净稳定融资比率,所以不选 B C 正确。题目说了现在是 30 天的逆回购,是短期,影响的应该是中,流动性最强的财务指标,即 reverse repo 只是一种投资产品,不属于资本金,不会影响 Tier 2 capitratio没有懂这句话的意思

2024-03-27 14:42 1 · 回答