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云淡风轻 · 2020年07月05日

arch模型的疑问？

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations
伊塔的平方是shock,伊塔表示当天unexpected的波动。那我的理解上就是当天波动一方面与昨天波动有关（这个是预期的波动），另一方面是未预期的波动，也就是stock，伊塔的平方。总波动c=预期波动a+未预期波动b（增量波动） 伊塔的平方减去sigma t-1的平方也是shock？这个shock要如何解释？未预期的波动b减去一个预期的波动a，这怎么解释？
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1 个答案

源_品职助教 · 2020年07月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


你可以这样想，一个确定的数字加上或者减去一个不确定的数字，得到的就是不确定的。

比如每个月你固定工资是10000，但是又一部分不确定的奖金，那么你每个月的工资就是不确定的。因为有了那部分不确定的，所以整体就变得不确定了。


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努力的时光都是限量版，加油！


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