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云淡风轻 · 2020年07月05日

arch模型的疑问?

伊塔的平方是shock,伊塔表示当天unexpected的波动。那我的理解上就是当天波动一方面与昨天波动有关(这个是预期的波动),另一方面是未预期的波动,也就是stock,伊塔的平方。总波动c=预期波动a+未预期波动b(增量波动) 伊塔的平方减去sigma t-1的平方也是shock?这个shock要如何解释?未预期的波动b减去一个预期的波动a,这怎么解释?
1 个答案

源_品职助教 · 2020年07月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你可以这样想,一个确定的数字加上或者减去一个不确定的数字,得到的就是不确定的。

比如每个月你固定工资是10000,但是又一部分不确定的奖金,那么你每个月的工资就是不确定的。因为有了那部分不确定的,所以整体就变得不确定了。


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努力的时光都是限量版,加油!


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