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金融民工阿聪 · 2020年07月05日

问一道题:NO.PZ2016070201000016

问题如下:

In backtesting a value at risk (VaR) model that constructed using a 95% confidence level over a 255-day period, how many exceptions are forecasted?

选项:

A.

5.00.

B.

7.55.

C.

12.75.

D.

15.00.

解释:

C is correct. (1 -0.95)  x 255 =12.75

这题95%的置信区间,不是应该双尾检验,然后算出来是2.5%*N吗

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年07月06日

Var是单尾的,检验是双尾的。

这里求得是超出var的损失数,你可以结合var的定义再想想~