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金融民工阿聪 · 2020年07月04日

问一道题:NO.PZ2016070201000011

问题如下:

According to the Fisher-Tippett theorem, as the sample size n gets large, the distribution of extremes converges to:

选项:

A.

a normal distribution.

B.

a uniform distribution.

C.

a generalized Pareto distribution.

D.

a generalized extreme value distribution.

解释:

D is correct. The Fisher-Tippett theorem says that as the sample size n gets large, the distribution of extremes, denoted Mn , converges to a generalized extreme value (GEV) distribution.

这题说N越大的时候,其实不是本来就是讨论的GEV的情况么(讲义中GEV部分),本来就是GEV分布,N越大了,越“转换成GEV分布”是什么意思??-。-....

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年07月05日

这个是讲义上的原话,可以类比理解成t分布在n增加的时候会趋近于正态分布。具体怎么接近不在考纲范围内。