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EvanWu · 2020年07月04日

衍生品 外汇option 标价问题?

我理解无论是put option还是call option,只要是买卖同一种货币,spot price的标价不都应该是一样的吗? 日元是本币,欧元是外币,那么无论是put 欧元还是call欧元,都应该是日元/欧元。为什么这里李老师说如果改成call option,标价就要改成欧元/日元?这个讲解有问题吧?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年07月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这里的讲解确实有一点歧义,老师想表达的意思是在这道题目中,put on 欧元等价于call on 日元,就如老师板书中大括号的部分;

但是问题中有明确说明是euro option,也就是指明了base currency是欧元,就不太可以得出1/135的结论,题目要改成yen call option才可以。


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