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raojingzi1001 · 2020年07月03日

Asset allocation经典题 reading 12 2.3-(2)

为什么不考虑portfolio3比portfolio 2 在 diversifying strategies 里投更多的比例可能能获得更高的收益呢?
2 个答案

郭静_品职助教 · 2021年04月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题摘自原版书课后题R12的第7题,原文中最后一段其实还说了一句股票、债券的配比是75/25是20年、高成功概率目标配比的最优选择。

40%这个比例都投在现金和固定收益上确实没啥成长性了,20年的投资期很长,组合一定要有稳健的成长性才行,所以股票能更好的满足投资期长、回报可观的条件。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

纠纠_品职答疑助手 · 2020年07月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为portfolio 3比 portfolio 2 在fixed income上 要多15%,cash 和 fixed income 资产到40%就太多了。

而我们认为直接投Equity 和投 diversifiying strategy都是追求高收益。Diversifiying strategy其实不是资产类型是一种策略。


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努力的时光都是限量版,加油!


Lulu1214 · 2021年04月11日

请问老师这题是把cash和Fi比例加总和equity与diversify那个加总比较大小选的吗?另外题干里说想要high probability success funding endowment,这句话为什么不可以理解成还是想多保留那么一部分低风险资产保底呢。。。

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