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jqm · 2020年07月01日

标红五角星的地方不明白?

您好,上图是何老师固定收益基础课讲义reading20的内容,图中标红色五角星的几处不明白,2s表示两年吗?这里的s 是什么词的缩写,可以用来表示年?括号里的us161F6表示什么意思?may 2016,在表格里又是june 2016,是打错了,还是其他意思?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年07月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


“图中标红色五角星的几处不明白,2s表示两年吗?这里的s 是什么词的缩写,可以用来表示年?”


是的。2s表示2年,5s是5年;

s具体是啥的缩写涉及到我的知识盲区了,我搜索了一下也没有找到合适的解释。

不过感觉可能是从收益率曲线的角度来描述不同期限策略,更倾向于用2s;例如Buy 2s,Sell 5s这样。

这可能是符号的使用习惯,能知道是表示期限即可。有时候也会用Yr来缩写,2Yr表示2年。



“括号里的us161F6表示什么意思?may 2016,在表格里又是june 2016,是打错了,还是其他意思?”


表格里的June 2016是期货的到期时间;文字里面的May 2016是Option的到期时间。

The May 2016 expiration call option on the 30-year future (US161F6),他是Call option on 30-year bond futures

看涨期权是2016年5月到期,看涨期权的标的物是June 2016到期的Futures,这个Futures的标的物又是30-year bond.

所以文字里面描述的是5月要到期的期权;表格里面描述的是期权的标的资产:2016年6月到期的长债期货。


US161F6是期权的描述:行权价是161,标的物是6月到期的Bond futures;具体标识的意思我们不用管,这个考试题目会给出清晰的表述。


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