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122333 · 2020年06月29日

问一道题:NO.PZ2015120604000108

问题如下:

If a Portfolio's SFR is 1.4 and  threshold level's return is  supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?

选项:

A.

8.08%.

B.

30.20%.

C.

9.68%.

解释:

A is correct.

Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.

求解,没看懂这个啥意思

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年06月30日

同学你好,

题干中提示threshold return(RL)=2%,由于求的是E(Rp)<2%的概率,所以就相当于在求P[E(Rp)<RL ]

所以将P[E(Rp)<RL ]做标准化,就等价于求Z<[ RL-E(Rp) ]/ σp。

根据题干SFR=1.4可知,SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp=1.4, 所以[ RL-E(Rp) ]/ σp=-1.4,也就是最终要求的是Z<-1.4的值

对应查标准正态分布表即可得Z<-1.4=F(-1.4)=8.08%。

-----

这道题的关键是要把标准化和SFR的公式联系起来,如果没有思路,可以考虑题干信息,将给出的SFR=1.4 代入S公式展开,再发现要求的小于2%的概率实际上就是小于threshold return(RL)的概率,就会逐步和正态分布标准化关联上了。

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2024-11-02 11:14 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F(1.4)=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么,为什么涉及分布问题

2024-07-30 10:41 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F(1.4)=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化,已经F1.4的意义,这块忘记了。补补吧,课程里有吗

2024-07-25 11:56 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F(1.4)=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗? 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808,这种方法是巧合吗?

2024-03-12 16:11 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F(1.4)=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢,不记得了

2024-02-25 22:13 1 · 回答