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Roseline · 2020年06月29日

FRM二级Credit Risk经典题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

老师好，Credit Risk经典题Section 5 Binomial Tress of PD的第1.6题，老师和答案都讲到Marginal PD=Cumulative PD 2019- Cumulative PD 2018 (下图黄色高亮部分）；但是在基础班讲义第92页，提到第2年和第3年的Marginal PD都是只看当年的情况，而不是用cumulative PD相减（第二张图黄色高亮部分），感觉基础班讲义上提到的marginal PD的概念是经典题里面提到的conditional PD的概念，那是不是基础班讲义有误？



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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年06月30日

同学你好，

这道经典题和基础班的讲义都是出自于原版书，但原版书这两个部分用了两个参考书，前后比较矛盾。所以暂时基础班讲义就不勘误了……

如果在考试的时候碰到这种题目，建议如果是求一个期间的marginal PD就用两个cumulative PD相减；计算conditional PD的时候就参考基础班讲义的这种算法，也就是最后的解答以经典题为准哈～

 

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