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刺猬99 · 2020年06月27日

问一道题:NO.PZ2018091701000002

问题如下:

Based on the following table, please calculate the valued added from asset allocation:

选项:

A.

3%

B.

2.5%

C.

0.2%

解释:

C is correct.

考点value added的分解asset allocation =RB*(Wp-WB)

解析就算组合的整个资产类别获得的收益率和Benchmark 一样但是由于选行业选的特别的准涨的好的行业买的权重多就会导致超额回报具体计算过程如下

利用这题练习,用不同的方法求active return 一个1.8% 一个1.6% 会有这种情况吗?

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,没明白为什么为什么会出现这种情况,可以附上你的计算过程吗?


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!